豪斯曼检验sigmamore（什么是豪斯曼检验）

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1、为检验能有效矫正空间面板数据下经典Hausman检验的水平扭曲。

2、基于面板数据空间误差分量模型，提出空间Hausman检验，并构造出辅助回归模型的空间Hausman检验，进而通过Monte Carlo模拟实验，研究空间Hausman检验，以及辅助回归空间Hausman检验的有限样本性质。

3、空间Hausman检验能有效矫正空间面板数据下经典Hausman检验的水平扭曲，但随着空间相关性和样本量增大，其水平扭曲偏离理想值；辅助回归空间Hausman检验始终保持理想的水平扭曲。

4、扩展资料：Hausman检验的相关要求规定：采用经典Hausman检验对模型的个体效应进行判定。

5、但是，当面板数据中存在空间相关性时，经典Hausman检验将出现较大的水平扭曲，因此容易得到错误的结论。

6、2、采用经典Hausman检验判定空间面板数据模型是选择固定效应模型还是随机效应模型，并不了解在空间相关性存在的情形下，经典Hausman检验已经失效。

7、3、运用工具变量法对随机效应的空间滞后模型和固定效应的空间滞后模型进行估计，然后参照经典Hausman检验的研究思想构造空间Hausman检验统计量，最后通过进行Monte Carlo模拟实验，验证了所构造的空间Hausman检验的有限样本有效性。

8、参考资料来源：知网-基于辅助回归模型的空间Hausman检验。

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