什么叫拖尾期(今日拖尾)

时间:2024-08-15 00:01:16 来源:
导读 今天之间网归一为大家解答以上的问题。什么叫拖尾期,今日拖尾相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、实时自相关和偏自相关图...

今天之间网归一为大家解答以上的问题。什么叫拖尾期,今日拖尾相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、实时自相关和偏自相关图一般来说是判断拖尾阶尾和选择ARIMA模型的基本方法,但这种方法依然比较粗糙。

2、有些时候会出现自相关和偏自相关均截尾的现象,这是就需要用信息准则来判断了。

3、通过图片来做一个示例:AR模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾,MA模型:自相关系数截尾,偏自相关函数拖尾。

4、ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。

5、根据输出结果,自相关函数图拖尾,偏自相关函数图截尾,且n从2或3开始控制在置信区间之内,因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。

6、自相关和偏自相关都是拖尾,数据到后面还有增大的情况,没有明显的收敛趋势。

7、自相关7阶拖尾(n从7开始缩至置信区间),偏自相关2阶拖尾。

8、扩展资料:自相关的后果:线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下,用OLS(普通最小二乘法)进行参数估计,会造成影响。

9、从高斯-马尔可夫定理的证明过程中可以看出,只有在同方差和非自相关性的条件下,OLS估计才具有最小方差性。

10、当模型存在自相关性时,OLS估计仍然是无偏估计,但不再具有有效性。

11、这与存在异方差性时的情况一样,说明存在其他的参数估计方法,其估计误差小于OLS估计的误差;也就是说,对于存在自相关性的模型,应该改用其他方法估计模型中的参数。

12、自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性,但使之失去有效性。

13、2、自相关的系数估计量将有相当大的方差。

14、3、自相关系数的T检验不显著。

15、4、模型的预测功能失效。

本文就为大家分享到这里,希望大家看了会喜欢。

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